7 Şubat 2012 Salı

Bankalarda Risk Yönetimi

Bankalarda risk yönetimi konusundaki bilinç, yurt dışında kaldıraç dolayısıyla bizde ise cumhuriyetin en büyük krizi 2001 den sonraki dönemde ortaya çıktı.

Bankalar toplumdan topladıkları kaynakları, yine toplum için firmalara kredi olarak kullandırmada aracılık yaparlar. Ekonomik olarak sıkıntıya giren banka batarken, mevduat sahipleri devletin verdiği güvence (50.000TL) bedellerini kamudan alırlar.  Bu genele yayılır ve Bankacılık sektörü zora girerse ülkelerde ekonomik kriz olur. Buna teknik olarak sistematik risk diyoruz. İşte bunları önleyebilmek amacıyla risk yönetimleri ortaya çıktı.


Bankalarda Risk Yönetimleri,  var olan parametrelerde değişiklik olması halinde, bankanın ne kadar etkileneceğini hesaplamakla ilgilenmektedir.  Faiz, vade ve para birimlerinde beklenmeyen ani değişiklikler veya verilen kredilerin geri dönüşlerinde sorunlar, yada büyük usulsüzlük veya işlem hatası olması halinde zarar oluşabilir. 

Bankalarda,  Risk Yönetimleri (İç Sistemler), üç organ tarafından yerine getirilmektedir. İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Teftiş Kurulu.  

Bunlardan İç Kontrol günlük bazda yapılmakta olan işlerden kural dışı olanları anında veya akşamları kontrol ederek düzeltilmelerini sağlamaktır. Risk Yönetimi bölümü ise, belirli dönemlerdeki kredilerin sağlığı,aktif ve pasif arasındaki  faiz, vade ve para cinsi uyumsuzluklarını kontrol ederken ileriye dönük  oluşabilecek değişikliklerin, Bankanın karlılığını nasıl etkilediğini hesaplamaya çalışır.  Teftiş Kurulları ise yaygın olan  şubeleri periyodik olarak denetlerken, kural dışı işlemlerin soruşturmasını yapar.

Aktif büyüklüğü ile bankanın sermayesi arasındaki ilişkiyi belirtmeye yarayan(sermayenin kaç katı işlem yapıldığı)  Sermaye Yeterliliği Oranı, kamu otoriteleri ve finansal analistlerce dikkatle takip edilir. 

Ancak, son zamanlarda ekonomilerdeki olumsuz değişikliklerin hızlı olması yada kamu kağıtlarındaki değer düşüşü nedeniyle, sonuçlar öngörülememektedir. Böyle durumlarda Bankaların Risk Yönetimlerinin katkıları da  sınırlı  kalmaktadır.


İçinde bulunduğumuz krizden  alınan dersler sonucunda, ülkelerin GSMH oranla büyük aktifi olan bankalara önümüzdeki dönem bir sınırlama geleceğini tahmin ediyorum.Risk Yönetimleri konusunda gidilecek daha çok yol olduğu anlaşılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder